Gruppo di lavoro su Metodi Numerici e Calcolo Stocastico
Lo scopo del corso e' quello di fornire ai partecipanti un'introduzione
ai processi stocastici e ad alcuni metodi di simulazione numerica
(in particolare metodo Monte Carlo),
applicati ad un contesto
"industriale",
in particolare al mondo della finanza.
Si presuppone, nei partecipanti, una conoscenza matematica adeguata ai
temi trattati, nonche' una conoscenza di base dei fondamenti della
programmazione, con particolare attenzione al C++.
La modalita' con cui si svolgera' il corso vedra', oltre ad alcune
lezioni
frontali necessarie per introdurre sinteticamente alcune nozioni di
base di matematica finanziaria ed econofisica,
anche un'intensa
attivita' di laboratorio ed un'assistenza (via e-mail) mirata sul
singolo gruppo, al fine di
garantire un approccio didattico tagliato su misura.